Bandas de Bollinger.
Bem-vindo ao oficial Bollinger Bands & reg; local na rede Internet.
Este site fornece uma coleção abrangente de ferramentas de John Bollinger e indicadores Bollinger Bands, incluindo seu mais novo trabalho para os mercados internacionais.
Novo! BB-Stops.
Um comércio lucrativo depende de quando o negócio é fechado. Use BB-Stops para ajudá-lo a determinar quando é hora de fechar sua posição!
O serviço BollingerBands fornece gráficos, triagem e análise baseados em Bollinger Bands. O principal componente do serviço são as listas diárias de ações que atendem ao critério de quatro métodos comerciais diferentes (MÉTODOS), criados por John Bollinger, que são calculados e atualizados todas as noites. O serviço BollingerBands abrange os seguintes mercados:
Acesso livre.
Gráficos: acesso limitado aos nossos gráficos personalizáveis, incluindo notícias atualizadas sobre ações. Estrutura: fornece informações sobre tendências de estoque. Dados do setor e do setor atualizados diariamente.
Reservado para assinantes.
Gráficos: Acesso completo aos nossos gráficos totalmente personalizáveis, incluindo o conjunto completo de indicadores da Bollinger Band, além de mais de 50 indicadores, TrendLines, Sistemas e Paradas. Paradas: traçar e gerar relatórios para customizáveis BBStops, Chandelier e Parabolic Stops TrendLines: estas ferramentas de análise técnica interativa podem ser criadas e personalizadas para atender às suas necessidades e preferências. Listas: estoques que atendem aos critérios para cada um dos quatro métodos de negociação. Atualizado diariamente para posições longas e curtas. Leia sobre os quatro Métodos aqui. Triagem: Um extenso programa de triagem de estoque. Personalize pesquisas para se adequarem aos seus próprios critérios. Portfólio: Crie um portfólio personalizado para que você possa analisar suas participações em um piscar de olhos.
Oferta especial sem risco: inscreva-se no serviço completo de John Bollinger e seu primeiro mês é apenas um euro. Após o primeiro mês, a renovação será ao preço especial de 29,80 euros por mês, IVA incluído.
Inscreva-se agora para obter acesso total a todos os recursos gráficos avançados, incluindo mais de 50 indicadores, triagem poderosa e listas diárias de ideias de negociação! Inscreva-se agora.
Boletim de Notícias.
Comentário de John Bollinger De janeiro de 2018 Newsletter.
O aumento do mercado nos primeiros dias de 2018 foi acompanhado por um ressurgimento do interesse nas ações da FAANG.
Seminário BB DVD 2013.
Bollinger no Bollinger Bands 2013: O 30º Seminário de Aniversário.
Introdução às bandas de Bollinger.
Aprenda a usar bandas de Bollinger.
Produtos educacionais.
Negociação com Bollinger Bands.
Bollinger on Bollinger Bands é o único guia completo para traders que explica em detalhes todas as abordagens de negociação. Para aproveitar ao máximo este site, o conhecimento do Bollinger Bands é altamente recomendado.
Para saber mais sobre o Bollinger Bands, assista alguns dos nossos vídeos.
Como usar bandas de Bollinger.
Parabéns por chegar à 5ª série! Cada vez que você chega na próxima série, você continua adicionando mais e mais ferramentas à caixa de ferramentas do seu trader.
"O que é uma caixa de ferramentas de comerciante?", Você pergunta.
Vamos comparar as negociações com a construção de uma casa.
Assim como na negociação, algumas ferramentas de negociação e indicadores são melhor utilizados em ambientes ou situações particulares. Assim, quanto mais ferramentas você tiver, melhor você pode se adaptar ao ambiente de mercado sempre em mudança.
Ou se você quiser se concentrar em alguns ambientes ou ferramentas comerciais específicas, isso também é legal. É bom ter um especialista ao instalar sua eletricidade ou encanamento em uma casa, assim como é legal ser um especialista em Bollinger Band ou Moving Average.
Há um milhão de formas diferentes de pegar alguns pips!
Você pode não usar necessariamente todas essas ferramentas, mas é sempre bom ter muitas opções, certo?
Você pode até encontrar um que você entenda e confortável o suficiente para dominar por conta própria. Agora, o suficiente sobre ferramentas já!
Vamos começar!
Bandas de Bollinger.
O Bollinger Bands, um indicador gráfico desenvolvido por John Bollinger, é usado para medir a volatilidade do mercado.
Basicamente, essa pequena ferramenta nos diz se o mercado é silencioso ou se o mercado é ALTA!
Quando o mercado é silencioso, as bandas se contraem e quando o mercado é LOUD, as bandas se expandem.
Observe no gráfico abaixo que quando o preço está baixo, as bandas estão próximas. Quando o preço subiu, as bandas se separam.
Isso é tudo aí. Sim, nós poderíamos continuar e te entediar indo para a história da Bollinger Band, como ela é calculada, as fórmulas matemáticas por trás dela, e assim por diante, mas nós realmente não sentíamos vontade de digitar tudo.
Com toda a honestidade, você não precisa saber nada disso. Achamos que é mais importante mostrarmos algumas formas de aplicar as Bandas de Bollinger às suas negociações.
Nota: Se você realmente quiser aprender sobre os cálculos de uma Bollinger Band, confira o livro de John, Bollinger on Bollinger Bands.
O Bollinger Bounce.
Uma coisa que você deveria saber sobre Bandas Bollinger é que o preço tende a retornar ao meio das bandas. Essa é a ideia por trás do "Bollinger Bounce".
Ao olhar para o gráfico abaixo, você pode nos dizer onde o preço pode continuar?
Se você falou, então você está correto! Como você pode ver, o preço caiu de volta para a área intermediária das bandas.
O que você acabou de ver foi um clássico Bollinger Bounce. A razão pela qual esses rebotes ocorrem é porque.
A razão pela qual esses rebotes ocorrem é porque as bandas de Bollinger atuam como suporte dinâmico e níveis de resistência.
Muitos traders desenvolveram sistemas que prosperam nesses saltos e essa estratégia é melhor usada quando o mercado está variando e não há uma tendência clara.
Agora, vejamos uma maneira de usar as Bandas Bollinger quando o mercado estiver TENDENDO ...
Bollinger Squeeze.
O "Bollinger Squeeze" é bastante auto-explicativo. Quando as bandas se juntam, geralmente significa que uma fuga está se preparando para acontecer.
Se as velas começarem a se soltar acima da faixa TOP, o movimento normalmente continuará a subir.
Se as velas começam a sair abaixo da banda BOTTOM, então o preço geralmente continuará para baixo.
Olhando para o gráfico acima, você pode ver as faixas espremendo juntas. O preço acaba de começar a sair da banda superior. Com base nessas informações, onde você acha que o preço irá?
Se você disse, você está correto novamente!
É assim que funciona um típico Bollinger Squeeze.
Esta estratégia foi projetada para que você pegue um movimento o mais cedo possível.
Configurações como essas não ocorrem todos os dias, mas você provavelmente pode encontrá-las algumas vezes por semana, se você estiver olhando um gráfico de 15 minutos.
Há muitas outras coisas que você pode fazer com Bollinger Bands, mas estas são as duas estratégias mais comuns associadas a elas.
É hora de colocar isso na caixa de ferramentas do seu trader antes de passarmos para o próximo indicador.
Seu progresso.
Sinta o medo e faça de qualquer maneira. Susan Jeffers.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.
Negociação com Bollinger Bands (R)
por Richard Krivo.
As bandas de Bollinger & reg; irá suportar a ação do preço. Em tempos de alta volatilidade, eles se ampliam, enquanto em tempos de baixa volatilidade eles se aproximam. Então, basicamente, eles se ajustam ao movimento e à volatilidade do mercado. Este filtro extra de volatilidade é o valor real desta ferramenta.
Existem duas condições que procuramos em uma oportunidade de negociação. Queremos comprar um recuo para baixo para suportar quando o mercado está em tendência de alta ou vender um rally até a resistência quando o mercado está em tendência de baixa. As Bandas de Bollinger normalmente oferecem boa resistência e suporte para nossa configuração de comércio, portanto, temos apenas que nos certificar de que estamos seguindo os fortes pares de tendências.
Vamos ver um exemplo neste gráfico diário do USDCHF.
Criado por FXCM Marketscope Charts 2.0.
A tendência é alta, como podemos ver uma série de altos e baixos mais altos, o que significa procurar uma queda para baixo para apoiar (a banda inferior) para uma oportunidade de compra. Eu tenho dois exemplos anotados na tabela, o primeiro ocorreu em maio e o segundo em junho deste ano. O mercado foi negociado até a Banda Bollinger inferior em cada uma das ocorrências anotadas nas caixas. No entanto, isso não é necessariamente a compra em si, mas apenas o sinal para começar a procurar uma compra em uma reversão.
Os traders usarão uma variedade de métodos para determinar a entrada, variando de usar seu indicador favorito para apenas comprar conforme o mercado sobe até a alta anterior. Uma abordagem popular é comprar na primeira vela que se fecha acima da linha média - a média móvel simples de 20 dias. Isso serve como mais uma confirmação da reversão e aumenta nossa chance de sucesso no negócio. (No gráfico acima, a "vela de compra" é identificada por uma seta verde.) Os comerciantes podem colocar sua parada protetora abaixo do menor pavio na caixa e procurar duas vezes esse risco em lucro para um risco de 1: 2: recompensa relação.
Gostaria de mencionar que a ação do preço no USDCHF caiu e tocou a Bollinger Band inferior quatro vezes nos últimos dias. Isso significa que devemos estar atentos a outra oportunidade de compra.
Mas ao invés de apenas comprar agora, este seria o momento de usar sua abordagem para identificar a entrada de compra para aumentar sua chance de sucesso no negócio. O preço subiu desde que a banda inferior foi testada na semana passada. Exercendo paciência e disciplina e esperando pelo primeiro fechamento acima dos 20 dias, a Média Móvel Simples seria uma maneira de entrar nesse negócio usando a estratégia Bollinger Band que você acabou de aprender.
Novo no mercado FX? Economize horas em descobrir o que é a negociação FOREX.
Tome este livre 20 minutos & ldquo; Novo para FX & rdquo; Curso apresentado pela DailyFX Education. No curso, você aprenderá sobre os fundamentos de uma transação FOREX, qual alavancagem é e como determinar uma quantidade apropriada de alavancagem para sua negociação.
Cadastre-se AQUI para começar sua negociação FOREX agora!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Bollinger squeeze band strategy (o guia de instruções COMPLETE!)
Estratégia de bandas de Bollinger.
(o guia de instruções COMPLETO!)
Se você está procurando algumas novas idéias de negociação para adicionar ao seu kit de ferramentas de negociação, então uma estratégia simples de bandas de Bollinger poderia ser.
Como comerciantes, estamos sempre à procura dessa vantagem.
para apertar a nossa eficácia comercial e reduzir os perdedores!
Você não pode errar, adicionando uma compreensão da estratégia da banda Bollinger em seu mix de análise.
Eu vou mostrar-lhe quatro diferentes estratégias de negociação de banda Bollinger.
& # 8211; a formação de topo duplo.
& # 8211; a formação de fundo duplo.
& # 8211; a banda Bollinger aperta.
& # 8211; Bandas de Bollinger como suporte e resistência.
& # 8211; E montando as bandas.
Bandas de Bollinger explicadas:
Então, quais são eles e qual é o seu propósito?
Bandas de Bollinger fornecem uma referência relativa para altos e baixos de preços, eles oferecem uma perspectiva estatística sobre o movimento dos preços dos ativos.
Os preços são altos na banda superior e baixos na banda inferior em relação à média móvel simples da ação de mercado anterior.
O infame Modelo Black Scholes possuía as mesmas características estatísticas que as bandas de Bollinger na capacidade de indicar uma segurança relativamente acima ou abaixo do preço.
Houve inúmeros testes e estudos estatísticos sobre a eficácia da aplicação das bandas de Bollinger na negociação de instrumentos financeiros.
As bandas são uma medida de quão longe o preço é de uma simples média móvel. As bandas superior e inferior são ajustadas a 2 desvios padrão da média móvel simples.
Se o preço começar a empurrar na direção da banda superior ou inferior, pode ser uma indicação de que o mercado está começando a seguir nessa direção.
E esse é o valor de uma estratégia da banda Bollinger!
Obter uma indicação de um mercado de tendência pode ajudá-lo a seguir a tendência até a sua conclusão.
Bandas de Bollinger em um gráfico:
As configurações particulares são do comerciante individual. Difere de pessoa para pessoa.
Mas a fórmula padrão da banda Bollinger é:
Uma média móvel simples de 20 períodos. A banda superior ajustou 2 desvios padrão acima do MA. A banda inferior ajustou 2 desvios padrão abaixo do MA.
E aí está, pronto e pronto para ir.
Estratégia de bandas de Bollinger:
Como usar bandas de Bollinger com Double Bottoms e Double Tops, trocando o M e o W!
Formação de topo duplo:
O padrão M é comumente conhecido como o topo duplo, usando uma estratégia de banda Bollinger pode adicionar mais significado a este termo na prática.
Quando os preços são repelidos pela banda de topo duas vezes, isso pode significar que o mercado perdeu força e que uma corrida para a faixa de baixo poderia ocorrer, esses casos são uma característica da volatilidade dentro do mercado.
No gráfico acima, os preços foram repelidos duas vezes e, em seguida, empurrados para a faixa inferior.
Este top duplo também marcou o início de uma tendência de baixa.
Nesta estratégia de bandas de Bollinger, você deve procurar três coisas que aconteçam para escolher uma formação de topo duplo e confirmar o padrão.
Em primeiro lugar o preço coloca em uma reação alta para a faixa superior. Em seguida, um recuo para a média móvel simples. Então, o preço volta para a primeira alta, mas falhará na ou abaixo da faixa superior.
O momentum minguante causa o fracasso da segunda máxima, então podemos procurar a confirmação da parte superior com uma quebra de suporte e eu gosto de ver duas velas próximas cujos corpos reais estão abaixo da linha MA.
Formação de fundo duplo:
O oposto também ocorrerá regularmente em mínimos significativos.
Onde os preços caem para a banda inferior duas vezes em curto prazo e depois são repelidos para cima, começando uma tendência de alta no mercado.
No gráfico acima, dois padrões W se formaram na tendência de alta, adicionando peso à tendência e significando que um trader deve manter a tendência.
Há um processo de quatro etapas nesta estratégia de bandas de Bollinger para confirmar se um bottom W está no lugar.
Em primeiro lugar, uma forma baixa, geralmente abaixo da faixa inferior. Em seguida, um retrocesso para a faixa do meio. em seguida, uma nova baixa forma, mas irá manter-se sobre ou acima da faixa inferior, mostrando uma desaceleração do momentum inferior. E finalmente, o padrão é confirmado quando o preço sobe para a banda superior e completa duas velas cujos corpos reais estão acima da faixa do meio.
Um comerciante deve sempre esperar até que todos os quatro passos estejam concluídos antes de negociar o movimento. Isso reduzirá os sinais falsos e poupará seu capital a longo prazo.
Normalmente, usarei uma ordem de stop loss para negociar essa configuração, usando o preço menor & # 8216; preço baixo & # 8217; da formação como a posição de stop loss.
Bollinger squeeze band:
A banda de apertar Bollinger acontece quando os movimentos de preços se contraem em um intervalo estreito.
Isso faz com que as bandas de Bollinger se apertem umas contra as outras.
É quase como se uma pressão estivesse se formando no mercado e levaria a um movimento agudo nos preços o quanto antes.
No exemplo acima, um aperto sempre ocorreu antes de qualquer movimento significativo nos preços.
É uma indicação valiosa da possibilidade de volatilidade à frente.
Então, um trader sempre estará ciente da posição e tendência nas bandas de Bollinger. E se você perceber que as bandas de Bollinger "apertam" juntas, você pode começar a se posicionar porque um movimento significativo de preços está sempre à frente.
Como funciona?
Ao negociar usando essa estratégia de bandas de Bollinger, estamos procurando por um aperto nas bandas. Acima está o gráfico de 60 minutos do EURCHF para ver que tipos de sinais são gerados a partir dele.
O gráfico acima mostra incrementos de 20 pontos em EUR / CHF, cada vez que a largura da banda de Bollinger está se aproximando de 0,0010 ou cerca de 10 pontos, temos uma média de afastamento da média móvel de cerca de 40 pontos às vezes mais.
No caso acima, um comerciante poderia usar o squeeze como um gerador de sinal, um sinal é gerado quando:
as bandas se comprimem em cerca de 10 pontos e uma vela completa se completa acima ou abaixo da linha da média móvel.
dependendo de qual lado a vela completa, é o lado que você negocia.
Então, se uma vela se completa acima do MA, então você se alonga, e se uma vela terminar abaixo, você fica curto. suas paradas devem ser colocadas no extremo oposto da vela.
Bandas de Bollinger como apoio e resistência:
Além de dar ao negociador uma indicação da volatilidade futura à frente, essa estratégia de bandas de Bollinger mostrará apoio e resistência em um mercado de tendências, muitas vezes repelindo os preços de volta à tendência mais uma vez.
Tanto na tendência de queda quanto na tendência de alta do gráfico acima, as bandas atuaram como pontos de consolidação.
O fato de os preços terem sido repelidos pelas bandas mostrou ao trader que eles poderiam seguir a tendência.
Montando as bandas:
Outra estratégia das bandas de Bollinger é montar as bandas, é quando usamos as bandas como uma ferramenta de reconhecimento de tendências.
Durante movimentos fortes de tendência, as velas tendem a ficar quase na faixa superior ou inferior.
Essa ocorrência mostra ao profissional que a tendência provavelmente continuará e terá poder por trás dela.
John Bollinger, o criador da banda, chama um movimento que toca as bandas com uma tag & # 8217; da banda. isso não é exatamente um sinal, mas denota um mercado fortalecedor ou enfraquecedor.
Tome nota por um segundo;
as bandas são colocadas a 2 desvios padrão da média móvel simples de 20 períodos em ambos os lados. Assim, as bandas contêm 95,6% de todos os movimentos de preços nos últimos 20 períodos.
Se o preço marcar a banda superior ou inferior, isso nos mostra que há significância nesse movimento. Porque é mais poderoso que 95,6% de todos os movimentos nos últimos 20 períodos.
Se ocorrer um movimento poderoso, pode ser comum que a média móvel simples atue como suporte para o preço. O preço geralmente ficará acima ou abaixo do SMA em um movimento de tendência. Esse conhecimento pode ser usado para gerenciar sua posição quando você está negociando tendências.
Coisas para tirar:
Quando usadas sozinhas, as bandas oferecem pouco em termos de temporização ou indicadores de entrada comercial.
As bandas de Bollinger dão ao negociador uma referência útil para julgar como a ação do preço provavelmente atua, dada determinada ação. Eles podem ser uma ótima ferramenta para medir a volatilidade, ou a falta dela, no mercado. E eles podem mostrar onde provavelmente suporte e resistência podem ocorrer dentro de uma tendência. A estratégia da banda Bollinger usa esses fenômenos para negociar movimentos de tendência dentro de um mercado.
Estes pontos sozinhos são provas suficientes para que todos nós devamos tomar cuidado com as bandas!
Se você gostaria de mais informações sobre estratégias de negociação, por que não confira nossas estratégias de negociação dia post!
GUIA GRATUITO
Guia Essencial do Forex Trader.
Saiba como um trader de Forex da Elliott Wave aplica a teoria à negociação com sucesso e lucratividade. Esses são padrões de preços EXATOS que usei durante anos para aumentar minha conta de negócios constantemente, assumindo riscos mínimos.
Autor: E. Glynn.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Você precisa estar logado para postar um comentário.
Tome C. O.T CURSO AGORA.
Experimente-nos por 30 dias.
Minha estratégia
Cursos populares.
Postagens recentes.
Atenção! Este E-Book melhora sua negociação dramaticamente.
9 Poderosas Estratégias de Negociação de Forex.
42 páginas E-Book ensinando-lhe as estratégias de negociação mais bem sucedidas.
As estratégias incluem instruções passo-a-passo para Momentum e Role Reversal, Heikin-Ashi, RSI e Crossover média móvel, Candlesticks e muito mais.
2 Great Bollinger Band ® Estratégias de Negociação.
Bandas de Bollinger foram inventadas por John Bollinger. Usado para confirmar sinais de negociação, normalmente a partir de um Indicador de Momento, as bandas indicam níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a uma média móvel.
As bandas de Bollinger são calculadas em um número especificado de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, fazendo com que elas se ampliem quando os preços são voláteis e se contraiam quando os preços estão estáveis.
Bollinger usou originalmente uma média móvel simples de 20 dias e ajustou as bandas em 2 desvios padrão, adequados para ciclos intermediários.
Estratégias de negociação.
Bollinger Bands são sinais poderosos. Aqui estão duas ótimas estratégias de negociação:
Mas primeiro, vamos rever os principais sinais de negociação da Bollinger Band.
Sinais de negociação.
A Microsoft é mostrada com Bollinger Bands de 20 dias com 2 desvios padrão.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
Bandas de Contratação.
Bandas de contratação avisam que o mercado está prestes a se tornar uma tendência: as bandas primeiro convergem para um gargalo estreito, seguido por um movimento de preços acentuado. A primeira fuga é frequentemente um movimento falso, precedendo uma forte tendência na direção oposta. A faixa de contratação [C] é evidente em junho de 1998: as bandas convergem para uma largura de US $ 2, seguido por uma quebra em julho para uma nova alta.
Em um mercado abrangente, um movimento que começa em uma banda normalmente leva à banda oposta.
Breakouts e reversões.
Um movimento fora da banda indica que a tendência é forte e provavelmente continuará. Se o preço rapidamente se inverter, no entanto, espere uma oscilação para a banda oposta, com a rápida reversão [QR] no início de agosto.
Uma tendência que abraça uma banda sinaliza uma forte tendência que provavelmente continuará. Traders freqüentemente esperam por divergência em um Indicador Momentum para avisar que a tendência está prestes a terminar.
A faixa de Bollinger aperta.
Quando as bandas contram em um pescoço estreito, o aperto é realçado por uma queda acentuada no indicador Banda Larga da Bollinger, como no gráfico da Microsoft [MSFT] abaixo.
A maneira tradicional de trocar o Bollinger Band squeeze está no breakout acima (ou abaixo) das bandas após um squeeze. Agora a Microsoft estava tendendo para cima desde 2012 e outro avanço era provável. É importante se proteger contra sinais falsos na direção oposta, como a destacada em meados de setembro de 2016.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Sair A vela vermelha na sexta-feira, 9 de setembro, fechou abaixo da faixa inferior após um apertão estreito de Bollinger, sinalizando uma quebra para baixo, antes de uma grande vela na segunda-feira alertar para uma tendência de alta. A tendência principal alertaria os comerciantes para o tratamento de sinais de baixa duração com cautela, mas também é aconselhável usar o Twiggs Money Flow para confirmar a pressão de compra ou venda. Aqui, o Twiggs Money Flow de 21 dias está oscilando acima de zero, indicando pressão de compra apesar da fuga para baixo. Então o comércio seria ignorado. Subsequentes subidas no Twiggs Money Flow me dariam confiança suficiente para entrar no trade [green arrow] antes do próximo breakout, com uma parada abaixo da recente baixa de $ 56. Comerciantes mais cautelosos esperariam pelo rompimento acima da Bollinger Band superior, mas isso geralmente dá uma margem de risco mais ampla, porque a parada ainda deve ser definida abaixo de US $ 56. O pull-back subsequente para testar o suporte em novembro de 2016 enfatiza a necessidade de não definir paradas no nível de quebra. Saia [seta vermelha] na divergência de baixa no Twiggs Money Flow, quando o segundo mergulho cruzar abaixo de zero, ou se o preço fechar abaixo do Bollinger Band mais baixo.
Tendências da Bollinger Band.
A segunda estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências que aprendi com o livro de Nick Radge, Unholy Grails, onde ele usa Bollinger Bands de 100 dias para capturar o momento das tendências. As regras são simples:
Insira quando o preço fechar acima da Banda de Bollinger superior, quando o preço fechar abaixo da Banda de Bollinger inferior.
Nick propõe configurar a banda superior em 3 desvios padrão e a banda inferior em 1 desvio padrão, mas eu sou cauteloso com isso (muito parecido com ajuste de curva) e ficaria com bandas em 2 desvios padrão.
Aqui eu tracei a Microsoft com Bollinger Bands de 100 dias com 2 desvios padrão e Twiggs Money Flow de 13 semanas para destacar a pressão de compra e venda a longo prazo.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Saída Laranja = Saída inválida Azeite = Entrada em potencial Vá em frente em 2013 quando a MSFT cruzar acima da Banda de Bollinger superior. Sair quando o preço cair abaixo da faixa inferior em 2015. Ignore o próximo sinal de entrada possível em abril de 2015, porque o Twiggs Money Flow sinaliza uma divergência de baixa. Vá em frente em outubro de 2015, quando o preço fechar acima da faixa superior. A seta laranja em junho de 2016 destaca uma possível saída quando a MSFT transaciona dentro de um dia abaixo da Banda de Bollinger inferior. Mas o fechamento do dia está acima da banda, então este não era um sinal de saída válido. A seta verde-oliva de julho de 2016, quando a MSFT fechou acima da faixa superior, não é um sinal de entrada, pois o comércio de outubro de 2015 ainda está aberto. Mas ele pode ser usado como uma entrada por comerciantes que querem pirâmide sua posição, com uma parada abaixo da baixa recente em US $ 48.
Avaliação.
O problema com as estratégias de momentum são os drawdowns de dar água na boca. Não use essa estratégia para negociar ações quando não houver uma tendência forte. Além disso, não negocie com o mercado global. Ou seja, não faça ações a descoberto em um mercado altista ou vá muito longe em um mercado em baixa.
As configurações padrão para bandas de Bollinger são 2.0 desvios padrão em torno de uma média móvel exponencial de 20 dias. Editar configurações do indicador para alterar as configurações padrão.
Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Bandas de Bollinger.
Índice.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo ChartSchool no BandWidth.
Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada da John Bollinger.
Cálculo do SharpCharts.
Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio.
As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10. SMA.
Sinal: W-Bottoms.
W-Bottoms fez parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um “W-Bottom” se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência.
O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.
Sinal: M-Tops.
Os M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica em M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução.
Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança cria uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa.
O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Além disso, observe que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação.
O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.
Sinal: Andando pelas Bandas.
Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim "tags". Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem “andar na banda” com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior.
O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação.
O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de +100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.
Conclusões
Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89% da ação do preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação.
Usando com o SharpCharts.
Bandas de Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1.9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Varreduras sugeridas.
Bullish Bollinger Band Crossover.
Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover acima da linha superior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.
Bouninger Bandover Crossover em baixa
Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover abaixo da linha inferior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do Bollinger Band, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Recursos adicionais.
Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.
Dezembro de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 20: 1 (78-79)
Janeiro de 1992 - Stocks & amp; Commodities V. 10: 2 (47-51)
Немає коментарів:
Дописати коментар